心理治疗对抑郁症通常是有用的，可作为主要的治疗手段或辅助药物治疗。抑郁症的治疗通常需要综合心理治疗、药物治疗和生活方式干预。
认知行为疗法是抑郁治疗中最常用的心理治疗形式之一。它主要针对抑郁患者常见的负性思维和行为模式进行识别和修正，帮助改善情绪状态。这种方法通过学习新的思维方式和行为来应对消极情绪，患者会记录自己的想法并与治疗师一起分析如何改变这些负面自动思维。在疗程完成后许多人反馈认知模式变得更加积极。人际关系治疗则专注于抑郁与社会关系之间的相互作用，通过解决人际关系冲突改善情绪反应。这类治疗在处理由婚姻矛盾或社交困难引发的抑郁效果较为明显。治疗过程中会分析患者的人际互动模式，探索如何更好地处理关系冲突。
心理动力学治疗通常适用于童年经历对抑郁产生重要影响的个案。治疗期间会探讨童年经历如何塑造目前的情绪和行为模式，这个过程可能帮助患者理解情绪困扰的根源。对于存在长期自我否定倾向的抑郁者效果较好。其他有效的治疗形式还包括正念认知疗法和接纳承诺疗法。前者教导患者有意识地觉察当下体验而不做出评判，减轻反刍思维。后者则帮助个体接受负面情绪的同时采取有意义的行动。这两种方法都对预防抑郁复发显示出积极作用。集体心理治疗通过小组成员互动提供社会支持，适合存在孤独感的抑郁患者。成员间分享经历有助于减轻病耻感。
抑郁症患者在接受心理治疗过程中应注意保持足够的耐心和治疗依从性，心理治疗效果可能逐渐显现而非立即改善。进行认知行为治疗时可在治疗外时间完成治疗师布置的家庭作业以巩固效果。家庭成员应理解抑郁的疾病属性并提供情感支持但不过度干预治疗决定。抑郁恢复期可能出现暂时性情绪反复属于正常现象不应中断治疗。维持规律的睡眠饮食有助于心理治疗效果的发挥，可结合阳光照射等自然疗法增强治疗效果。